| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
KAKEN_19540144seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Last updated |
:Jul 3, 2011 |
| Downloads |
: 835 |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究
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| カナ |
カクリツ カテイロン オ モチイタ ヒカンビ シジョウ ニ オケル カカク ズケ リロン ノ ケンキュウ
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| ローマ字 |
Kakuritsu kateiron o mochiita hikanbi shijo ni okeru kakaku zuke riron no kenkyu
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| 別タイトル |
| 名前 |
Research on pricing theory in incomplete financial markets by using stochastic analysis
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 著者 |
| 名前 |
新井, 拓児
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| カナ |
アライ, タクジ
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| ローマ字 |
Arai, Takuji
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| 所属 |
慶應義塾大学・経済学部・准教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team head
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| 外部リンク |
科研費研究者番号 : 20349830
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2010
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| 翻訳 |
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| 巻 |
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| 号 |
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| 年 |
2009
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
Good deal boundsの研究に現れるショートフォールリスク測度に関する研究の総仕上げを行った. ショートフォールリスク測度とは, 条件付請求権の売り手がうまく戦略を組んでショートフォールリスクをある閾値以下にできる最低価格を表す凸リスク測度である. このショートフォールリスク測度により, 条件付請求権の価格の候補を求めることができる.
平成21年度の前半では, 20年度までに得られた結果を, 原資産価格過程が非局所有界である場合に拡張すると共に, admissible戦略が凸錘や凸に制約された場合についても論じることに成功した. さらに後半では, inf-convolutionに関する研究を行い, これをショートフォールリスク測度の表現の導出へ応用した. その結果, これまでに得られていたショートフォールリスク測度の表現は, Orlicz空間のうちOrlicz heartと呼ばれるものを対象としてきたが, これを完全に一般のOrlicz空間に拡張することに成功した.
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
研究種目 : 基盤研究(C)
研究期間 : 2007～2009
課題番号 : 19540144
研究分野 : 数物系科学
科研費の分科・細目 : 数学・数学一般(含確率論・統計数学)
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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