| Item Type |
Article |
| ID |
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| Image |
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| Caption |
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| Full text |
KAKEN_18710126seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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:75.0 KB
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| Last updated |
:Nov 24, 2009 |
| Downloads |
: 1440 |
Total downloads since Nov 24, 2009 : 1440
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| Release Date |
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| Title |
| Title |
ファイナンスにおける効率的な数値解析手法の開発とその実現
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| Kana |
ファイナンス ニ オケル コウリツテキナ スウチ カイセキ シュホウ ノ カイハツ ト ソノ ジツゲン
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| Romanization |
fainansu ni okeru koritsutekina suchi kaiseki shuho no kaihatsu to sono jitsugen
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| Other Title |
| Title |
A study on efficient computational methods in finance
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| Kana |
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| Romanization |
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| Creator |
| Name |
今井, 潤一
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| Kana |
イマイ, ジュンイチ
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| Romanization |
IMAI, JUNICHI
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| Affiliation |
慶應義塾大学・理工学部・准教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team head
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| Link |
科研費研究者番号：10293078
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| Edition |
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| Place |
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| Publisher |
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| Date |
| Issued (from:yyyy) |
2009
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| Issued (to:yyyy) |
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| Created (yyyy-mm-dd) |
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| Updated (yyyy-mm-dd) |
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| Captured (yyyy-mm-dd) |
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| Physical description |
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| Source Title |
| Name |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| Name (Translated) |
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| Volume |
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| Issue |
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| Year |
2008
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| Month |
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| Start page |
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| End page |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII Article ID |
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| Ichushi ID |
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| Other ID |
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| Doctoral dissertation |
| Dissertation Number |
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| Date of granted |
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| Degree name |
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| Degree grantor |
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| Abstract |
本研究では，準モンテカルロ法の計算精度を高める分散減少法としてLinear Transformation method (LT法)を提案し，それらがオプション評価のみならず金融工学の諸問
題に適用できることを示した．また，Generalized Linear Transformation method (GLT法)を提案し，従来のガウス過程ベースの確率過程のみならず，より一般のLévy process の場合にも活用できる具体的計算手法を提案した．
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| Table of contents |
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| Keyword |
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| NDC |
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| Note |
研究種目：若手研究(B)
研究期間：2006～2008
課題番号：18710126
研究分野：複合新領域
科研費の分科・細目：社会・安全システム科学・社会システム工学・安全システム
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| Language |
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| Type of resource |
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| Genre |
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| Text version |
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| Related DOI |
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| Access conditions |
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| Last modified date |
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| Creation date |
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| Registerd by |
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| History |
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| Index |
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| Related to |
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