| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
KAKEN_18710126seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
Download
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| Size |
:75.0 KB
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| Last updated |
:Nov 24, 2009 |
| Downloads |
: 1439 |
Total downloads since Nov 24, 2009 : 1439
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
ファイナンスにおける効率的な数値解析手法の開発とその実現
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| カナ |
ファイナンス ニ オケル コウリツテキナ スウチ カイセキ シュホウ ノ カイハツ ト ソノ ジツゲン
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| ローマ字 |
fainansu ni okeru koritsutekina suchi kaiseki shuho no kaihatsu to sono jitsugen
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| 別タイトル |
| 名前 |
A study on efficient computational methods in finance
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 著者 |
| 名前 |
今井, 潤一
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| カナ |
イマイ, ジュンイチ
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| ローマ字 |
IMAI, JUNICHI
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| 所属 |
慶應義塾大学・理工学部・准教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team head
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| 外部リンク |
科研費研究者番号：10293078
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2009
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| 翻訳 |
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| 巻 |
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| 号 |
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| 年 |
2008
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
本研究では，準モンテカルロ法の計算精度を高める分散減少法としてLinear Transformation method (LT法)を提案し，それらがオプション評価のみならず金融工学の諸問
題に適用できることを示した．また，Generalized Linear Transformation method (GLT法)を提案し，従来のガウス過程ベースの確率過程のみならず，より一般のLévy process の場合にも活用できる具体的計算手法を提案した．
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
研究種目：若手研究(B)
研究期間：2006～2008
課題番号：18710126
研究分野：複合新領域
科研費の分科・細目：社会・安全システム科学・社会システム工学・安全システム
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| 更新履歴 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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