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KAKEN_16K12492seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル ティック・データによる市場価格の短中期予測  
カナ ティック・データ ニ ヨル シジョウ カカク ノ タンチュウキ ヨソク  
ローマ字 Tikku dēta ni yoru shijō kakaku no tanchūki yosoku  
別タイトル
名前 Short term prediction of market prices using tick data  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 櫻井, 彰人  
カナ サクライ, アキト  
ローマ字 Sakurai, Akito  
所属 慶應義塾大学・理工学部 (矢上)・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 00303339

名前 Serjam, Chanakya  
カナ  
ローマ字  
所属  
所属(翻訳)  
役割 Collaborator  
外部リンク  

名前  
カナ  
ローマ字  
所属  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2019  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2018  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
金融市場の資産価格の短中期 (分~時間) 予測の高精度化を目的とする。特に外国為替交換比率 (EUR/USD, USD/JPY) の分足とtickについて詳細な検討を行った。(1) 1分~90分足について予測モデルを作成し、長期に渡る予測可能性には収益反転が関わっていること、また収益反転にはフラクタル的であることを示した。(2) 分足およびtickそれぞれに、収益反転を説明し収益分布を回帰するモデルを作成した。2001年~2015年の実データに対し、よい回帰となっていることを数値実験により確認した。
The purpose of the research is to improve accuracy of short and medium horizon (minutes to hours) prediction of asset prices in financial markets, specifically focused on minutely and tick movement of exchange rates in foreign exchange markets (mainly EUR/USD and USD/JPY). (1) We successfully modeled 1 to 90 minutely returns of the rates and also showed that the long-term predictability of the model is based on the fractal-like property of return reversals. (2) We successfully built models to explain the return reversals and regress the distribution of the minutely and tick returns, which is supported by simulations for 2001 to 2015 data.
 
目次

 
キーワード
外国為替証拠金取引  

収益分布  

ティックデータ  

金融時系列  
NDC
 
注記
研究種目 : 挑戦的萌芽研究
研究期間 : 2016~2018
課題番号 : 16K12492
研究分野 : 機械学習
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Oct 31, 2019 11:11:04  
作成日
Oct 31, 2019 11:11:04  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Oct 31, 2019    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2018年度 / 日本学術振興会
 
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