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AN00234610-20200401-0089  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 動学的変量効果モデルに対する静学的変量効果モデルの検定  
カナ ドウガクテキ ヘンリョウ コウカ モデル ニ タイスル セイガクテキ ヘンリョウ コウカ モデル ノ ケンテイ  
ローマ字 Dōgakuteki henryō kōka moderu ni taisuru seigakuteki henryō kōka moderu no kentei  
別タイトル
名前 A test for static random effect models against dynamic random effect models  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 長倉, 大輔  
カナ ナガクラ, ダイスケ  
ローマ字 Nagakura, Daisuke  
所属 慶應義塾大学経済学部  
所属(翻訳) Faculty of Economics, Keio University  
役割  
外部リンク  
 
出版地
東京  
出版者
名前 慶應義塾経済学会  
カナ ケイオウ ギジュク ケイザイ ガッカイ  
ローマ字 Keiō gijuku keizai gakkai  
日付
出版年(from:yyyy) 2020  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
 
上位タイトル
名前 三田学会雑誌  
翻訳 Mita journal of economics  
113  
1  
2020  
4  
開始ページ 89  
終了ページ 100  
ISSN
00266760  
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
10.14991/001.20200401-0089
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本稿では動学的変量効果モデルに対して静学的変量効果モデルを帰無仮説としたラグランジュ乗数検定を提案する。具体的には動学的変量効果モデルにおいて説明変数として1 時点前の被説明変数を含むモデルを考え, その係数が0であるという帰無仮説を検定する。帰無仮説の下ではモデルは静学的変量効果モデルとなる。提案した検定に対し, シミュレーションによってその小標本における実際のサイズおよび検出力を確認する。また提案した統計量の有用性を示すために, 実際のデータを用いた分析も行う。
In this paper, we propose a Lagrange multiplier test for static random effect models against dynamic random effect models. Specifically, the proposed test examines whether the coefficient of a lagged dependent variable in a dynamic random effect model is 0. Under the null hypothesis, the model reduces to a static random effect model. We check the performances of the proposed test in small samples by simulation, and conduct an empirical analysis to show the usefulness of the proposed test.
 
目次

 
キーワード
パネルデータモデル  

変動効果モデル  

静学的変動効果モデル  

動学的変動効果モデル  

ラグランジュ乗数検定  

panel data model  

random effect model  

static random effect model  

dynamic random effect model  

Lagrange multiplier test  
NDC
 
注記
論説
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Journal Article  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Oct 26, 2021 15:45:03  
作成日
Oct 23, 2020 15:06:17  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Oct 23, 2020    インデックス を変更
Oct 23, 2020    抄録 内容,本文 ファイル,キーワード を変更
Apr 5, 2021    本文,出版者 ローマ字 を変更
Oct 26, 2021    JaLCDOI を変更
 
インデックス
/ Public / 経済学部 / 三田学会雑誌 / 113 (2020) / 113(1) 202004
 
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