| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
AN00234610-20151001-0007.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Size |
:362.4 KB
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| Last updated |
:Oct 28, 2021 |
| Downloads |
: 881 |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
Local risk-minimizationに対する具体的表現の導出と数値計算法について
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| カナ |
Local risk-minimization ニ タイスル グタイテキ ヒョウゲン ノ ドウシュツ ト スウチ ケイサンホウ ニ ツイテ
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| ローマ字 |
Local risk-minimization ni taisuru gutaiteki hyogen no doshutsu to suchi keisanho ni tsuite
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| 別タイトル |
| 名前 |
Explicit representations for local risk-minimization and its numerical analysis
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 著者 |
| 名前 |
新井, 拓児
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| カナ |
アライ, タクジ
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| ローマ字 |
Arai, Takuji
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| 所属 |
慶應義塾大学経済学部
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| 所属(翻訳) |
Faculty of Economics, Keio University
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| 役割 |
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| 外部リンク |
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
| 名前 |
慶應義塾経済学会
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| カナ |
ケイオウ ギジュク ケイザイ ガッカイ
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| ローマ字 |
Keio gijuku keizai gakkai
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2015
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
三田学会雑誌
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| 翻訳 |
Mita journal of economics
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| 巻 |
108
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| 号 |
3
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| 年 |
2015
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| 月 |
10
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| 開始ページ |
483(7)
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| 終了ページ |
503(27)
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
レヴィ過程によって駆動される確率微分方程式の解で資産価格が記述される非完備市場モデルを考える。非完備市場においてもっとも代表的な最適ヘッジ戦略であるlocal risk-minimizationの明示的表現を, レヴィ過程に対するマリアヴァン解析を用いて導出する。この表現にさらなる計算を施し, 高速フーリエ変換による数値計算が可能となる状態にまで展開する。
We consider incomplete market models whose asset price is given by a solution to a stochastic differential equation driven by a Lévy process. Our aim is to obtain explicit representations for local risk-minimization, which is one of representative hedging methods for incomplete markets. Moreover, adding some calculations, we induce integral expressions to which we can apply a numerical scheme based on the fast Fourier transform.
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| 更新履歴 |
| Oct 3, 2016 | | Modified; Free Keywords, Abstract, Edition, Document File. |
| Oct 28, 2021 | | JaLCDOI を変更 |
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| インデックス |
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