アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
AA10715850-00001104-0001.pdf
Type |
:application/pdf |
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Size |
:792.2 KB
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Last updated |
:Dec 2, 2011 |
Downloads |
: 2112 |
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
CCAPM with time-varying parameters : some evidence from Japan
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カナ |
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ローマ字 |
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別タイトル |
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著者 |
名前 |
伊藤, 幹夫
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カナ |
イトウ, ミキオ
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ローマ字 |
Ito, Mikio
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所属 |
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所属(翻訳) |
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役割 |
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外部リンク |
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名前 |
野田, 顕彦
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カナ |
ノダ, アキヒコ
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ローマ字 |
Noda, Akihiiko
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所属 |
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所属(翻訳) |
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役割 |
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外部リンク |
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
名前 |
Keio Economic Society, Keio University
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カナ |
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ローマ字 |
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
2011
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
Keio Economic Society discussion paper series
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翻訳 |
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巻 |
11
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号 |
4
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年 |
2011
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月 |
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開始ページ |
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終了ページ |
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
We test the parameter constancy of the standard consumption based asset pricing model (CCAPM) by using the method of Hansen (1990) for the generalized empirical likelihood (GEL) estimates for the Japanese financial data; we estimate the timevarying parameters considering our non-linear state space model as a simultaneous equation system and using the method developed by Ito (2007) and the GEL estimators. The emprical results exhibit that both the parameters estimated of the CCAPM, the degree of risk aversion and the time discount rate, vary with time.
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目次 |
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キーワード |
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NDC |
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注記 |
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言語 |
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資源タイプ |
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ジャンル |
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著者版フラグ |
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関連DOI |
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アクセス条件 |
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最終更新日 |
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作成日 |
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所有者 |
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更新履歴 |
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関連アイテム |
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