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AA00260492-19940001-0021  
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タイトル
タイトル ASYMMETRY OF MARKET RETURNS AND THE MEAN VARIANCE FRONTIER  
カナ  
ローマ字  
別タイトル
名前  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 SENGUPTA, Jati K.  
カナ  
ローマ字  
所属 University of California  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  

名前 PARK, Hyung S.  
カナ  
ローマ字  
所属 University of California  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  
publisher  
出版地
Tokyo  
出版者
名前 Keio Economic Society, Keio University  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 1994  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
 
上位タイトル
名前 Keio economic studies  
翻訳  
31  
1  
1994  
 
開始ページ 21  
終了ページ 36  
ISSN
00229709  
ISBN
 
DOI
URI
 
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
The hypothesis that the skewness and asymmetry have no significant impact on the mean variance frontier is found to be strongly violated by monthly U.S. data over the period January 1965 through December 1974. This result raises serious doubts whether the common market portifolios such as SP 500, value weighted and equal weighted returns can serve as suitable proxies for meanvariance efficient portfolios in the CAPM framework. A new test for assessing the impact of skewness on the variance frontier is developed here and empirically applied. This has important implications for models of market volatility characterized by conditional variances of market returns.
 
目次

 
キーワード
 
NDC
 
注記

 
言語
英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Journal Article  
著者版フラグ
 
本文URI
 
アクセス条件

 
最終更新日
Dec 17, 2009 09:00:00  
作成日
Dec 17, 2009 09:00:00  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
 
インデックス
/ Public / 経済学部 / Keio economic studies / 31(1) 1994
 
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